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Algoritmo proprietario

L’obiettivo primario dell’algoritmo sviluppato da CPS è di fornire una misura statistica dell’incidenza potenziale dei rischi legati all’andamento dei mercati finanziari in assenza e in presenza di diversi strumenti di copertura.

Questo rende possibile il confronto tra scenari alternativi, fornendo quindi una solida base metodologica al processo decisionale.

Algoritmo

La parte attiva dell’algoritmo è stata studiata in modo tale da poter recepire non soltanto i singoli fattori di rischio finanziario, ma anche gli obiettivi e i vincoli specifici del cliente. Il sistema calcola quindi la percentuale di copertura di ciascun fattore di rischio che, rispettando i vincoli di cui sopra, minimizza il rischio complessivo.

Modello

Il modello è in grado di prendere in considerazione anche eventuali informazioni soggette a variabilità (come possono essere le date di incasso e/o pagamento/ricezione fatture) e di imputarle tra i fattori di rischio nel processo di ottimizzazione della strategia di copertura.

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Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale si concentra sull’indagine strutturale dell’ambiente di mercato (dati economici e/o settoriali) e su cioè che influenza domanda e offerta del bene o valuta di cui si vuole prevedere l’andamento.

Equilibrio

L’equilibrio tra la domanda e l’offerta sui mercati finanziari, che determina il valore di mercato (prezzo, tasso di cambio, tasso di interesse), non ha tuttavia nulla a che vedere con il valore fondamentale (fair price), essendo il prezzo effettivo influenzato anche da altri fattori, quali l’emotività degli operatori, la non omogenea disponibilità di informazioni (dati, notizie, decisioni, etc.).

Prezzi

I prezzi non rispecchiano quindi esattamente e in ogni momento i fondamentali, ma fluttuano attorno al valore che li incorpora perfettamente e alla sua macro-tendenza.

Questo tipo di analisi è quindi molto utile per avere un quadro abbastanza chiaro del contesto di riferimento in cui si muove il fattore di rischio aziendale e per avere quindi il polso di quella che potrebbe essere l’ampiezza dei suoi movimenti nel periodo di riferimento.

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Analisi tecnica

L’Analisi Tecnica è un metodo induttivo di ricerca volto all’individuazione di ricorrenze nella formazione e nei movimenti dei prezzi.

Studio

Questo tipo di analisi si basa quindi sullo studio di strutture grafiche ricorrenti di serie storiche di prezzi e sull’elaborazione di algoritmi matematici costruiti sull’andamento della curva dei prezzi stessi.

Questo tipo di analisi si basa quindi sullo studio di strutture grafiche ricorrenti di serie storiche di prezzi e sull’elaborazione di algoritmi matematici costruiti sull’andamento della curva dei prezzi stessi.

Utilizzo

Viene utilizzata da CPS nella fase di ottimizzazione della copertura per determinare livelli di rischio (“risk closing” e/o “profit taking”) e timing per l’acquisto di eventuali prodotti derivati nei casi in cui la strategia di copertura preveda che una o più quote di rischio vengano temporaneamente lasciate aperte.

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